依《三国志》补注《魏略》的记载:诸葛亮第一次北伐时，魏延曾在军议上提出建议，因长安守将夏侯楙怯而无谋，故愿自请精兵五千，由子午谷直取长安，并认为夏侯楙一定会弃城逃走，而诸葛亮认为此计悬危而不用。
魏延善养士卒，勇猛过人，但性格高傲，性情极恶，人人都避其锋。唯独杨仪不屑魏延，与他势成水火，甚至有数次魏延拿刀作势要杀杨仪的举动;诸葛亮爱惜二人，费祎也常为二人调解。
建兴十二年{公元234年}，诸葛亮第五次北伐，魏延被任为前锋，梦到自己头上生角，问占梦人赵直，赵直说:“夫麒麟有角而不用，此不战而贼欲自破之象也。“退后却对人说:“角之为字，刀下用也;头上用刀，其凶甚矣。“
同年秋天，诸葛亮病情加重，秘密与长史杨仪、司马费祎、护军姜维等作身殁之后退军节度，令魏延断后，如果延或不从命，就随他的便。诸葛亮殁，秘不发丧，杨仪令费祎前往揣摩魏延意图。
魏延回答道:“丞相虽然身亡，但还有我呢，怎么能因一个人的死而荒废天下大事呢?再说，我魏延是何人，怎么能受杨仪摆布，做断后的将领呢?“